トレーディング日記

8230円から8830円までのボックス相場は今日、
下方向にブレイクして8100円まで下落し、
ストップロスが発令された。（終値は8110円）

今日は、昨日仕込んでいたとおりの結果となった。

予約　（@8460買　→　売<=@8190）　※損切り
予約　（@8480買　→　売<=@8190）　※損切り
予約　（ If 売<=@8190 Then 買>=@8240 ）

の３つはすべて約定し、予定どおり（？）約５８万円の損失が確定した。
証拠金は180万円を差し入れていたので、３分の１を 一気に失った。
今回、もしストップロスを入れていなかったら、さらに１６万円の損失が
上積みされていたはずである。

8190円のドテン売りによって、８万円の含み益が出ているので、
この先暴落すれば損失が相殺できるかもしれない。

いきなりの大損失（約５８万円）によって、建余力が１枚分減ってしまった。
これにより、元手を回復するための困難さが増すことになる。
今の証拠金では、最大２枚しか建てることができないので、
価格が大きく動いてくれないと利益を得るのが難しい。

でも今回の損失により、１つ新しい戦略を思いついた。

現在の建玉は、 @8190の売りポジションであり、
今日の時点で +80円の含み益になっている。

私はこの先、相場が上がるのか下がるのか見当がつかない。
どちらの可能性もあるからである。しかもこれ以上の失敗は許されない。
こういう時はどうするか？　私は、両建て戦略を使う。

予約　（@8190売　→　買>=@8180）　★9:15に自動発注　※トレイリングストップ
予約　（ If 買<=@8100 Then 売<=@7990）　★期先(2003/6月限)　※長期保有

もし@8100買いが成立すれば、+90の利益は固定されるので、

8180円以上になれば、ショート側が手仕舞われてロング側の利益が増え、
7990円いかになれば、ロング側が手仕舞われてショート側の利益が増え、
そのでのボックス相場になれば、両方を手仕舞って 90円の利益を確定する

というシナリオが描けることになる。

----- 2003/3/8 -----

ニューヨークダウは反発し、シカゴの日経２２５も日本よりも若干高く引けている。
そして、日経平均がバブル後最安値を更新したというニュースが流れ、
しかも１０日なので、公的資金の買い支えも噂されている。

なので、次回はトレンドに関わらず、ギャップアップで寄り付くことが予想される。
寄付きで 8180円まで一旦上がってその後急落すると、上記戦略の意味がなくなる。
そこで @8180 の返済買いは、寄付きを避けて 9:15 に発注がかかるようにする。

・私の相場の読みは、見事にはずれた。

　・2003/3/5 の時点で一旦は 8530付近まで上がると思っていたが、届かなかったこと。
　・8230円の強力な支持線を下抜けずに反発すると考えていたこと。

・でも、これはさほど深刻なことではない。決定的なミスは、

　・2003/3/4 に誤って買った 8480円の建玉をすぐに処分せず、何日も持ち越したこと。
　・2003/3/6 に下げトレンドに反転したのを確認したにもかかわらず、
　　２枚の建玉のうちの１枚を直ちに処分するのを怠ったこと。

　という、資金管理上のミスである。

・全資金の３分の２を

＜コメント＞

・私の相場の読みは、見事にはずれた。

　・2003/3/5 の時点で一旦は 8530付近まで上がると思っていたが、届かなかったこと。
　・8230円の強力な支持線を下抜けずに反発すると考えていたこと。

・でも、これはさほど深刻なことではない。決定的なミスは、

　・2003/3/4 に誤って買った 8480円の建玉をすぐに処分せず、何日も持ち越したこと。
　・2003/3/6 に下げトレンドに反転したのを確認したにもかかわらず、
　　２枚の建玉のうちの１枚を直ちに処分するのを怠ったこと。

　という、資金管理上のミスである。トレーディングで最も重要なのは資金管理である、
　ということを今回、実践で学んだ。高い授業料（約５８万円）である。

・全資金の３分の２を暴落のリスクにさらしてしまったという初歩的ミスだった。
　デイ・トレード用にエントリーしたものは「不出来引け成り」で注文を出すべきである。

・相場は毎日チャンスに恵まれているので、今回の損失を上回る利益を出すことは
　それほど難しいことではない。そのためには、次回のトレンドを絶対につかまえることと、
　その前に資金を枯渇させないことが必要である。今回のような過失は二度と起こしてはならない。